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第二章 期货及衍生品定价
单选
以下哪个希腊字母体现了到期日对期权价格的影响？（ ）
A Delta B Theta C Gamma D Vega
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单选
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（ ）。
A 看涨期权的Delta∈（0，1） B 看跌期权的Delta∈（-1，0） C 当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0 D 当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
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单选
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8，这意味着（ ）。
A 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X B 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X C 大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X D 大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
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单选
近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期
A 5.77 B 5 C 6.23 D 4.52
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单选
以下哪项不是影响期权价格的主要因素？（ ）
A 标的资产的价格 B 汇率变化 C 市场利率 D 期权到期时间
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单选
（ ）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A Delta B Gamma C Rho D Vega
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单选
期权的时间价值是随着到期日临近逐渐减小的，由希腊字母性质可知，描述这一变化的是（ ）。
A Theta B Gamma C Rho D Vega
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单选
不定项选择题 某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持
A 面临下跌风险 B 没有下跌风险 C 会出现增值 D 保持不变
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多选
持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差由哪些部分组成？（ ）
A 融资利息 B 仓储费用 C 持有收益 D 市场价格的变化
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多选
权益资产的远期价格定价公式将权益资产分为（ ）。
A 不支付红利的标的资产 B 已知支付现金红利的标的资产 C 已知支付连续红利率的标的资产 D 不支付便利性收益的标的资产
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第一章 宏观经济分析与指标 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理