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第五章 股指期货及衍生品分析与应用
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当股指期货价格高于对应的现货指数时，基差为（ ），期货呈现（ ）。
A 负；升水 B 负；贴水 C 正；升水 D 正；贴水
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从中长期来看，股票价格指数受宏观经济环境影响较大，与经济周期密切相关，属于典型的（ ）品种。
A 顺周期 B 逆周期 C 无周期 D 反周期
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下列关于沪深300指数的表述，有误的是（ ）。
A 沪深300指数选取的主要依据为日均总市值 B 沪深300指数代表沪深市场大市值指数 C 沪深300指数进行指数成分调整时，每次调整数量约占总数的5%—10% D 沪深300指数仅在每年1月和7月进行指数成分调整
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依据无套利定价理论，期货（ ）才能保证与股票现货间无套利机会。
A 有小幅升水 B 有小幅贴水 C 无升贴水 D 与升贴水无关
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（ ）属于微观政策，是对于宏观政策的补充，一般由市场行业监管机构发布。
A 产业政策 B 财政政策 C 货币政策 D 资本市场政策
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投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（ ）。
A 买入看涨期权 B 卖出看涨期权 C 卖出看跌期权 D 备兑开仓
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某投资者持有市值为1亿元股票组合，组合β核算为1.2，当前沪深300股指期货为5000点，期货β为1.05，其完全套保手数应当为（ ）。
A 80 B 87 C 77 D 79
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如果沪深300股指期权头寸Vega为-5，则意味着期权隐含波动率每下降1%，期权盈利（ ）元。
A 500 B 300 C -500 D -300
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不定项选择题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资
A 4.39 B 4.93 C 5.39 D 5.93
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不定项选择题 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为
A 1.865； 0.115 B 1.865；1.865 C 0.115；0.115 D 0.115；1.865
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第一章 宏观经济分析与指标 第二章 期货及衍生品定价 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理