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第十章 衍生品业务风险管理
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影响国债期货价值的最主要风险因子是（ ）。
A 外汇汇率 B 市场利率 C 股票价格 D 大宗商品价格
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操作风险的识别通常是在（ ）。
A 产品层面 B 部门层面 C 公司层面 D 公司层面或部门层面
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下列关于模型风险的描述，不正确的是（ ）。
A 模型风险主要体现在估值层面和风险对冲操作层面 B 期权的风险指标计算存在一定的模型风险 C 某金融衍生品没有二级市场，并且没有做市商，则该产品模型风险相对较高 D 模型风险仅存在于建立金融衍生品的风险度量和对冲策略中
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对于衍生品业务而言，（ ）是最明显的风险。
A 操作风险 B 信用风险 C 流动性风险 D 市场风险
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信用风险来源于衍生品业务的（ ）。
A 运行风险 B 资产组合的价值变化 C 交易对手方的违约可能性 D 估值偏差
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下列选项中，（ ）不属于衍生品业务中进行风险识别的层面。
A 产品层面 B 部门层面 C 公司层面 D 国家层面
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场外交易的衍生品的流动性风险要高于场内交易的流动性风险，其根本原因是（ ）。
A 场外交易结算方式的不同 B 场外交易对手的不确定 C 场外交易场所的不固定 D 场外交易的衍生品的非标准化
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（ ）是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。
A 敏感性分析 B 情景分析 C 缺口分析 D 久期分析
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最早发展起来的市场风险度量技术是（ ）。
A 敏感性分析 B 情景分析 C 压力测试 D 在险价值计算
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单选
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-α％。其中△Π表示资产组合（ ）。
A 时间长度 B 价值的未来变动 C 置信水平 D 未来价值变动的分布特征
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第二章 期货及衍生品定价 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品