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第十章 衍生品业务风险管理
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关于敏感性分析，以下说法正确的是（ ）。
A 期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型 B 当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确 C 做分析前应准确识别资产的风险因子 D 期权的希腊字母属于敏感性分析指标
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计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。
A 修正久期 B 资产组合未来价值变动的分布特征 C 置信水平 D 时间长度
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可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有（ ）。
A 期权的Delta B 期权的Gamma C 凸性 D 久期
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对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。
A 风险因子往往不止一个 B 风险因子之间具有一定的相关性 C 需考虑各种头寸的相关关系和相互作用 D 传统的敏感性分析只能采用线性近似
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多选
下列选项中，属于极端情景的是（ ）。
A 相关关系走向极端 B 历史上曾经发生过的重大损失情景 C 模型参数不再适用 D 波动率的稳定性被打破
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下列描述中，属于假设情景的有（ ）。
A 历史上曾经发生过的重大损失情景 B 市场流动性急剧降低 C 市场价格巨幅波动 D 外部环境发生重大变化
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一般在设计压力情景时，需要考虑的因素包括（ ）。
A 市场风险要素变动 B 宏观经济结构调整 C 宏观经济政策调整 D 微观要素敏感性问题
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压力测试可以在（ ）进行。
A 金融机构大范围层面 B 部门层面 C 市场层面 D 某个产品层面
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下列关于牵制风险中平值期权临近到期时的表述，正确的是（ ）。
A 难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期 B 用其他工具对冲时，不确定需要多少头寸 C 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动 D 可能对冲头寸频繁
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多选
临近到期日，（ ）的Gamma逐渐地缩小并趋近于零。
A 虚值期权 B 实值期权 C 平值期权 D 深度虚值期权
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第二章 期货及衍生品定价 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品