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第十章 衍生品业务风险管理
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图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
A 资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％ B 资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％ C 资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％ D 资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
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在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。
A 金融机构的管理政策 B 流动性 C 期限 D 风险对冲频率
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计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。
A 波动率 B 利率 C 个股价格 D 股指期货价格
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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。
A 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数 B 利用计算机从前一步得到的联合分布中进行随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 C 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样 D 根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
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在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（ ）。
A 较高的风险厌恶程度 B 较低的风险厌恶程度 C 希望能够得到把握较小的预测结果 D 希望能够得到把握较大的预测结果
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金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对衍生品的市场风险情况进行全面的评估和判断，其风险度量的方法主要包括（ ）。
A 环境分析 B 在险价值计算 C 敏感性分析 D 压力测试
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在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。
A 解析法 B 图表法 C 蒙特卡罗模拟法 D 历史模拟法
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在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。
A 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（ ）。
A 期权价值 B 期权的Delta C 标的资产价格 D 到期时间
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情景分析中的情景可以通过（ ）等方式获得。
A 人为设定 B 使用历史上发生过的情景 C 从市场风险要素的历史数据的统计分析中 D 运行在特定情况下市场风险要素的随机过程
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第二章 期货及衍生品定价 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品