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第二章 期货及衍生品定价
单选
在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
A 买入期货同时卖出现货 B 买入现货同时卖出期货 C 买入现货同时买入期货 D 卖出现货同时卖出期货
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单选
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。
A 买入国债现货和期货 B 买入国债现货，卖出国债期货 C 卖出国债现货和期货 D 卖出国债现货，买入国债期货
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单选
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同
A F0＞S0erT B F0〈 S0erT C F0≤S0erT D F0=S0erT
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单选
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇
A 1.475 B 1.485 C 1.495 D 1.515
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单选
假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（ ）[计
A 2442.4 B 2464.3 C 2488.5 D 2597.1
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单选
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论
A 2015.5 B 2045.5 C 2455.5 D 2055
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单选
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
A [443．8，568．7] B [444．8，568．7] C [443．8，569．7] D [444．8，569．7]
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（ ）国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形。
A 长期 B 短期 C 中长期 D 中期
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单选
下列关于无套利定价理论的说法，正确的是（ ）。
A 在无套利市场上，投资者可以“高卖低买”获取收益 B 在无套利市场上，投资者可以“低买高卖”获取收益 C 在均衡市场上，不存在任何套利机会 D 在有效的金融市场上，存在套利的机会
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单选
在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（ ）进行套利。
A 买入期货同时卖出现货 B 买入现货同时卖出期货 C 买入现货同时买入期货 D 卖出现货同时卖出期货
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理