假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

A F0＞S0erT

B F0〈 S0erT

C F0≤S0erT

D F0=S0erT