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当前位置：首页 > 期货从业资格 > 期货投资分析 >
第二章 期货及衍生品定价
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某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再
A 100. 31 B 101.31 C 102.31 D 103.31
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假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价
A 1.485 B 1.50 C 1.212 D 2.5
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假设美元兑英镑的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑英镑汇率为0.8USD/GBP，美国无风险利率为5%，英国无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（ ）U
A 0.808 B 0.782 C 0.824 D 0.792
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持有成本理论以（ ）为中心。
A 利息 B 仓储 C 利益 D 效率
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下列关于期货合约和远期合约的表述，有误的是（ ）。
A 期货合约交易通常是在交易所进行的 B 为了提高交易效率，远期合约也是标准化的 C 在远期合约中，同意在将来某一时刻以约定价格买入标的资产的一方被称为持有多头寸 D 与远期合约类似，期货合约也是约定在将来某一指定时刻以约定价格交易某一标的资产的合约
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下列哪项资产的远期价格定价公式最简单？（ ）
A 不支付红利的标的资产 B 支付现金红利的标的资产 C 支付仓储成本的标的资产 D 中长期国债期货标的资产
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不定项选择题 下列哪项是中长期国债期货标的资产的定价公式？（ ）
A A B B C C D D E E
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不定项选择题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，则1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
A 2506.25 B 2510.33 C 2518.42 D 2528.33
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当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信
A 2828 B 2858 C 2888 D 2918
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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%。根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（ ）元。（参考公式
A 3.77 B 3.63 C 2.99 D 4.06
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理