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当前位置：首页 > 期货从业资格 > 期货投资分析 >
第二章 期货及衍生品定价
判断
持有成本模型的结论都是在不完全市场的假设下得出的。（ ）
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判断
用于消费而不是投资的商品往往不能获得便利性收益，且这些商品可能需要很高的贮存费用。（ ）
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仓储费用率对于期货多头来说相当于收益，因此要在远期价格中加上一部分，作为对空头仓储费用的弥补；而便利性收益对于期货空头来说相当于持有现货的好处，因此在远期定价时
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判断
在无套利条件下，可以构造一个由期权与标的资产所组成的无风险资产组合的原因是标的资产价格与期权价格均受同一种不确定性的影响。（ ）
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在极限条件下，多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。（ ）
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由单步二叉树模型可较容易推演出两步二叉树及多步二叉树模型。（ ）
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判断
二叉树模型的适用范围有限制，仅适用于欧式期权的定价。（ ）
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判断
二叉树模型是期货定价的模型。（ ）
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期权价格是否合理，如何为期权进行定价，是期权投资的最核心问题。（ ）
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判断
推导B-S-M偏微分方程需要应用几何布朗运动和伊藤引理的相关知识。（ ）
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理