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第二章 期货及衍生品定价
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单选题 下列哪项是看跌-看涨期权平价公式？（ ）
A A B B C C D D E E
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下列模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价的是（ ）。
A B-S-M模型 B 资本资产定价模型 C 套利定价模型 D 二叉树模型
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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分
A 5.92 ，0.27 B 6.21 ，2.12 C 6.15 ，1.25 D 0.1 ，5.12
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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（ ）元。
A 2.99 B 3.63 C 4.06 D 3.77
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在B-S-M模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
A 期权的到期时间 B 标的资产的价格波动率 C 标的资产的到期价格 D 无风险利率
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标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元
A 7．23 B 6．54 C 6．92 D 7．52
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某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式
A 0．0060 B 0．0016 C 0．0791 D 0．0324
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下列期权风险度量指标中，衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。
A Delta B Gamma C Theta D Vega
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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
A Delta的取值范围为（-1，1） B 深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和行权价格相近时，平值期权的Gamma最大 C 在行权价格附近，Theta的绝对值最大 D Rho随标的资产价格单调递减
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下列关于Delta和Gamma的共同点，表述正确的是（ ）。
A 两者的风险因素都为标的资产价格变化 B 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C 期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大 D 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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第一章 宏观经济分析与指标 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理