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第二章 期货及衍生品定价
判断
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
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判断
在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（ ）
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判断
B-S-M定价模型的主要思想是在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与标的资产所组成的无风险资产组合，其收益率必定低于无风险利率，由此得出期权价格满足的偏微分方
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判断
在欧美成熟市场中，绝大多数情况下，下跌的速度是快于上涨的速度的，因此隐含波动率就成为预测市场下跌的恐慌性指标。（ ）
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判断
Theta是衡量Delta值对标的资产价格敏感度的指标。（ ）
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判断
随着期权接近到期，平值期权受到的影响越来越大，而非平值期权受到的影响越来越小。（ ）
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判断
影响期权价格的因素包括标的资产的价格、流动率、红利收益、存储成本及合约期限。（ ）
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对于看跌期权，标的资产价格越高，利率对期权价值的影响越大。（ ）
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判断
在期权风险度量指标中，参数Theta用来度量期权价格对利率变动的敏感性。（ ）
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判断
深度实值、平值期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（ ）
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理