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第二章 期货及衍生品定价
多选
下列关于Rho的性质，说法正确的有（ ）。
A 看涨期权的Rho是负的 B 看跌期权的Rho是负的 C Rho随标的资产价格单调递增 D 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
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多选
下列关于Gamma的说法，错误的有（ ）。
A Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感 B 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大 C 平值期权的Gamma最小 D 波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小
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多选
下列关于Delta对冲策略，说法正确的有（ ）。
A 投资者往往按照1单位期权和Delta单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险 B 如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D 标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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多选
下列说法正确的有（ ）。
A Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B 波动率与期权价格成正比 C 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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多选
从B-S-M期权定价公式可以看出，在某一时点上，（ ）都是确定不变的。
A 波动率 B 期权的期限 C 标的资产的当前价格 D 期权的行权价格
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判断
持有收益是指标的资产给其持有者带来的收益。（ ）
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判断
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（ ）
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判断
不支付红利的权益类标的资产没有持有收益，持有成本只包括购买标的资产所需资金的利息。（ ）
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判断
如果市场价格与理论价格不一致，则在有效市场中存在着套利机会。（ ）
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判断
黄金、白银这类投资资产商品期货往往存在便利性收益。（ ）
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理