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第二章 期货及衍生品定价
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下列属于不完全市场与完全市场之间不同之处的有（ ）。
A 无持有成本 B 借贷利率不同 C 存在交易成本 D 无仓储费用
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持有成本理论模型的基本假设包括（ ）。
A 借贷利率（无风险利率）相同且维持不变 B 无信用风险 C 无税收 D 无交易成本
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远期和期货定价的理论主要包括（ ）。
A 无套利定价理论 B 二叉树定价理论 C 持有成本理论 D B-S-M定价理论
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不定项选择题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。若远期价格为（ ）元，
A 20.5 B 21.5 C 22.5 D 23.5
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下列关于两步二叉树定价模型的说法，正确的有（ ）。
A 总时间段分为两个时间间隔 B 在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌 C 股票最多有2种可能的价格 D 如果其他条件不变，在2T时刻，股票有3种可能的价格
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B-S-M期权定价模型的基本假设包括（ ）。
A 标的资产价格是连续变动的 B 标的资产的价格波动率为常数 C 无套利市场 D 标的资产价格服从几何布朗运动
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关于二叉树模型，下列说法正确的有（ ）。
A 模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价 B 模型思路简洁，应用广泛 C 步数比较大时，二叉树法更加接近现实情形 D 当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，3个月后不支付利息的股票远期合约价格为（）美元时，套利者能够套利。[计算结果保留一位小数]
A 41 B 40.5 C 40 D 39
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某投资者持有 10 个 Delta=0．6 的看涨期权和 8 个 Delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 Delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为
A 卖出 4 个 Delta=-0．5 的看跌期权 B 买入 4 个 Delta=-0．5 的看跌期权 C 卖空两份标的资产 D 卖出 4 个 Delta=-0．5 的看涨期权
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以下关于希腊字母，说法正确的是（ ）。
A Theta值通常为负 B Rho随期权到期趋近于无穷大 C Rho随期权的到期逐渐变为0 D 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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第一章 宏观经济分析与指标 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理