单选

关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。

A Delta的取值范围为(-1,1)
B 深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和行权价格相近时,平值期权的Gamma最大
C 在行权价格附近,Theta的绝对值最大
D Rho随标的资产价格单调递减

正确答案
D
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