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当前位置：首页 > 期货从业资格 > 期货投资分析 >
第十章 衍生品业务风险管理
判断
在风险度量的在险价值计算中，△Π是一个常量。（ ）
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一般计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（ ）
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通常情况下，95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（ ）
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计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（ ）
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在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归过程。（ ）
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历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。（ ）
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对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于产品存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（ ）
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通过解析法来计算VaR时，随着风险因子的降低，协方差矩阵的估计变得异常困难。（ ）
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只要是单个风险因子发生变动，无论其变动范围大小，敏感性分析得出的数字都是有意义的。（ ）
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判断
在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最小损失。（ ）
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第二章 期货及衍生品定价 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品