第五章股指期货及衍生品分析与应用

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中证500指数行业分布较为分散，前五大行业相关性较小，分别为（）。

A 电气设备 B 食品饮料 C 非银金融 D 有色金属

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针对期货套保品种的选择较为容易，一般会结合投资组合与（）来决定具体选择哪个品种进行套保。

A 指数间的相关性 B 行业持仓分布 C 平均市值大小 D 升贴水

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下列选项中，（）是股指期货的套利策略。

A 股指期货的期现套利 B 股指期货的跨期套利 C 股指期货的分红套利 D 股指期货与期权间套利

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期权的波动率套利策略有多种，主要包括（）。

A 期现套利策略 B 跨式期权策略 C 宽跨式期权策略 D 比率价差策略

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就投资策略而言，总体上可分为（）两大类。

A 主动管理型投资策略 B 指数化投资策略 C 被动型投资策略 D 成长型投资策略

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期现互转套利策略的基本操作模式包括（）。

A 用股票组合来复制标的指数 B 当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清 C 以10％左右的出清后资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益 D 待期货的相对价格被低估，出现负价差时再全部转回股票现货

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备兑看涨期权策略的盈利情况为（）。

A 出售看涨期权在股价较低时盈利 B 持有股票在股价较低时亏损 C 综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升 D 综合收益在股价较低时亏损

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股票阿尔法策略的实现原理包括（）。

A 寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合 B 用股票组合复制标的指数 C 卖出相对应的股指期货合约 D 买入相对应的股指期货合约

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某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max （指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（）。

A 买入适当头寸的50ETF认购期权 B 买入适当头寸的上证50股指期货 C 卖出适当头寸的50ETF认购期权 D 卖出适当头寸的上证50股指期货

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不定项选择题材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某

A 一种主动管理型的投资策略 B 一种被动管理型的投资策略 C 在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润 D 基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，在基本拟合指数走势的同时，获取超越市场的平均收益

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