单选

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,以下关于其性质说法错误的是( )。

A 看涨期权的Delta∈(0,1)
B 看跌期权的Delta∈(-1,0)
C 当标的价格大于行权价格时,随着标的资产价格上升,看跌期权的Delta值趋于0
D 当标的价格小于行权价格时,随着标的资产价格下降,看涨期权的Delta值趋于1

正确答案
D
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