单选

不定项选择题 某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,则该投资者持有的组合价值将( )。

A 面临下跌风险
B 没有下跌风险
C 会出现增值
D 保持不变

正确答案
A
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