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第三章 统计与计量分析
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下列关于偏自相关函数φkk，说法正确的是（ ）。
A A B B C C D D
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可以通过（ ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
A 差分平稳过程 B 趋势平稳过程 C WLS D 对模型进行对数变换
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根据误差修正模型，下列说法正确的是（ ）。
A 若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系 B 建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程 C 变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程的不断调整下得以实现的 D 传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系
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多选
以下哪些模型是在基本GARCH模型的基础上进行拓展获得的？（ ）
A TGARCH模型 B EGARCH模型 C MGARCH模型 D NGARCH模型
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多选
基本的GARCH模型存在的局限包括（ ）。
A ARCH/GARCH模型没有在当期条件异方差和条件均值之间建立联系 B ARCH/GARCH模型无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C 非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型时可能无法满足 D ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
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多选
下列哪些是识别ARMA模型的核心工具？（ ）
A 逆函数 B 自相关函数 C 累积分布函数 D 偏自相关函数
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多选
下列关于格兰杰检验，说法正确的有（ ）。
A 格兰杰检验能说明两个变量之间存在经济意义上的因果关系 B 格兰杰检验本质上是对平稳时间序列的一种预测 C 格兰杰检验是在统计上对两个变量的相互影响关系进行检验 D 格兰杰检验是通过F检验来完成的
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判断
当数据呈现出明显的偏态分布时，中位数具有较强的代表性。（ ）
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判断
当自由度大于10时，t分布的概率密度函数的图形接近标准正态分布。（ ）
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判断
数据的离散程度不仅取决于数据自身的变异性，还会受到数值大小和单位的影响。（ ）
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第二章 期货及衍生品定价 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理