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第三章 统计与计量分析
判断
平稳随机过程中，均值、方差、任何两期之间的协方差值都不依赖于两期的时点。（ ）
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判断
若非平稳序列{ yt }，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{ yt }为d阶单整序列。（ ）
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判断
随机过程中的变量变化过程是毫无规律的。（ ）
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判断
时间序列分为平稳时间序列和非平稳时间序列。（ ）
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判断
DF检验是在ADF检验的基础上进行扩展得到的检验方法。（ ）
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判断
检验时间序列的平稳性方法通常采用White检验。（ ）
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判断
平稳随机过程中均值、方差和协方差均随时间的变化而变化。（ ）
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判断
ARMA模型的特点在于可以利用时间序列自身的历史数据来预测未来，但需要依赖其他变量。（ ）
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判断
自回归移动平均模型由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。（ ）
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判断
由于时间序列方差齐性方法无法满足资产持有者对于波动率关注的需要，因此需要引入条件异方差模型，也就是ARCH类模型。（ ）
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热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第二章 期货及衍生品定价 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第六章 国债期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理