第三章统计与计量分析

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多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？（）

A 解释变量之间不存在线性关系 B 自变量x1，x2，…，xk是随机变量 C 所有随机误差项μ的均值为1 D 所有随机误差项μ服从正态分布N（0，σ^2）

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下列关于调整的R^2，说法正确的有（）。

A 可剔除变量个数对拟合优度的影响 B <img border="0" alt="" src="https://tuku.weimei168.com/uploads/upimg/20251123/22555444_0.png">的值永远小于R^2 C 同时考虑了样本量与自变量的个数的影响 D 当n接近于k时，<img border="0" alt="" src="https://tuku.weimei168.com/uploads/upimg/20251123/22555444_0_1.png">近似于R^2

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利用回归方程，预测期内自变量已知时，对因变量进行的预测通常分为（）。

A 点预测 B 区间预测 C 相对预测 D 绝对预测

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一元线性回归模型的预测包括（）。

A 点预测 B 线预测 C 面预测 D 区间预测

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下列关于回归平方和的说法，正确的有（）。

A 总离差平方和与残差平方和之差 B 总离差平方和与残差平方和之和 C 回归值<img border="0" alt="" src="https://tuku.weimei168.com/uploads/upimg/20251123/22555445_0.png">与均值<img border="0" alt="" src="https://tuku.weimei168.com/uploads/upimg/20251123/22555445_0_1.png">的离差平方和 D 实际值y与均值<img border="0" alt="" src="https://tuku.weimei168.com/uploads/upimg/20251123/22555445_0_2.png">的离差平方和

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不定项选择题大连豆粕期货价格（被解释变量）与芝加哥豆粕期货价格（解释变量）的回归模型中，判断系数R2=0.962，F统计量为256.39，给定显著性水平（α=

A 拟合效果好 B 预测效果好 C 线性关系显著 D 标准误差很小

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一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。

A <img border="0" alt="" src="https://tuku.weimei168.com/uploads/upimg/20251123/22555449_0.png"> B <img border="0" alt="" src="https://tuku.weimei168.com/uploads/upimg/20251123/22555449_0_1.png"> C <img border="0" alt="" src="https://tuku.weimei168.com/uploads/upimg/20251123/22555449_0_2.png"> D <img border="0" alt="" src="https://tuku.weimei168.com/uploads/upimg/20251123/22555449_0_3.png">

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时间序列分析中常用的检验有（）。

A 协整检验 B 单位根检验 C DW检验 D 格兰杰因果检验

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平稳随机过程需满足的条件有（）。

A 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的时点 B 均值和方差不随时间的改变而改变 C 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后长度 D 随机变量是连续的

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白噪声过程需满足的条件有（）。

A 均值为0 B 方差为不变的常数 C 序列不存在自相关性 D 随机变量是连续型

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