第六章利率期货

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影响利率期货价格的主要因素包括（）。

A 政策因素 B 经济因素 C 全球主要经济体利率水平 D 消费者收入水平

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假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为96.40，以下正确的是（）。

A 年贴现率为3.6％ B 3个月贴现率为0.9％ C 该债券的买入价格为991000美元 D 该债券的买入价格为99964美元

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某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时

A 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 B 该公司在期货市场上获利29500美元 C 该公司所得的利息收入为257500美元 D 该公司所得的利息收入为170000美元

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影响市场利率的主要因素有（）。

A 政策因素 B 经济因素 C 全球主要经济体利率水平 D 全球总人口

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下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（）。

A 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子 B 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值 C 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值 D 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

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下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（）。

A 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数” B 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数” C 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息 D 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

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下列属于国债基差交易的操作策略的是（）。

A 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利 B 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利 C 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利 D 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利

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下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（）。

A 适用于国债期货合约间价差低估的情形 B 适用于国债期货合约间价差高估的情形 C 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利 D 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

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国债期货理论价格的计算公式是（）。

A 国债现货价格+国债持有成本 B 国债现货价格-国债持有成本 C 国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入） D 国债现货价格-持有国债资金占用成本+持有国债期间利息收入

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关于基点价值的说法，正确的是（）。

A 基点价值是指到期收益率变化0.1％引起资产价值的变动额 B 基点价值是指到期收益率变化1％引起资产价值的变动额 C 基点价值是指到期收益率变化0.01％引起资产价值的变动额 D 基点价值是指到期收益率变化一个基点引起资产价值的变动额

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