首页
考研
建筑类
医学类
金融类
财会类
教师类
学历提升
网校课程
当前位置：首页 > 期货从业资格 > 期货基础知识 >
第六章 利率期货
单选
未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（ ）来规避风险。
A 买进套利 B 买入套期保值 C 卖出套利 D 卖出套期保值
详情
单选
我国5年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（ ）。
A 1％ B 2％ C 3％ D 4％
详情
单选
我国10年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第（ ）个星期五。
A 1 B 2 C 3 D 5
详情
单选
我国10年期国债期货合约的上市交易所为（ ）。
A 上海证券交易所 B 深圳证券交易所 C 中国金融期货交易所 D 大连期货交易所
详情
单选
由于票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是（ ）。
A 转换比例 B 转换因子 C 转换乘数 D 转换差额
详情
单选
下列关于发票价格的公式的叙述正确的是（ ）。
A 发票价格=国债期货交割结算价／转换因子+应计利息 B 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息 C 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息 D 发票价格=国债期货交割结算价／转换因子-应计利息
详情
单选
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。
A 国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 B 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子 C 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子 D 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
详情
单选
一般情况下，期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度（ ）。
A 大 B 相等 C 小 D 不确定
详情
单选
利用国债期货进行目标久期调整，预期利率将走高时，可以适当增加国债期货空头持仓，（ ）组合的久期。
A 增加 B 降低 C 不变 D 不确定
详情
单选
发票价格的计算公式为（ ）。
A 国债期货交割结算价*交割国债转换因子-应计利息 B 国债期货交割结算价*交割国债转换因子+应计利息 C 国债期货发行价*交割国债转换因子+应计利息 D 国债期货交割结算价/交割国债转换因子+应计利息
详情
刷题小程序
期货从业资格题库小程序
热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第九章 期权 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制