第十三章期货市场监管与风险控制

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下列有关风险识别的方法，说法错误的是（）。

A 风险列举法指风险管理部门按照业务流程，列举出各个业务环节中存在的风险 B 流程图法指风险管理部门对整个业务过程进行全面分析，对其中各个环节逐项分析可能遇到的风险，找出各种潜在的风险因素 C 分解分析法指把组成要素合成大系统，从中分析可能存在的风险及潜在损失的威胁 D 企业可以采用风险列举法、流程图分析法、分解分析法帮助识别风险

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某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元。其含义是指（）。

A 该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5% B 有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以上 C 该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为95% D 有5%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内

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从风险是否可控的角度，期货市场风险可以分为不可控风险和可控风险。下列有关表述错误的是（）。

A 不可控风险是指风险的岀现不受风险承担者所控制，这类风险通常来自期货市场之外，但对期货市场的相关主体可能产生影响 B 不可控风险包括宏观经济环境变化风险和政策性风险 C 可控风险是指通过采取措施，是可以控制或可以管理的风险 D 期货市场的风险管理重点放在不可控风险上

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（）的主要职责是：根据中国证监会的授权，对辖区内的上市公司，证券、期货经营机构，证券期货投资咨询机构和从事证券期货业务的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构

A 地方证监局 B 中国期货业协会 C 期货交易所 D 中国期货市场监控中心

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期货市场风险从风险来源划分，包括（）。

A 市场风险 B 信用风险 C 流动性风险 D 操作风险

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操作风险是指因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性。操作风险包括（）。

A 执行交易的操作人员指令处理错误所造成的风险 B 因工作责任不明确或工作程序不恰当，不能进行准确结算或发生作弊行为的风险 C 因操作错误而破坏数据的风险 D 因负责风险管理的计算机系统出现差错，导致不能正确地把握市场风险

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风险管理的基本流程可以归纳为（）。

A 风险的识别 B 风险的测度 C 风险的控制 D 风险的选择

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从期货交易环节划分，客户从事期货交易主要面临以下（）风险。

A 代理风险 B 交易风险 C 交割风险 D 操作风险

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期货市场风险的特征包括（）

A 风险存在的客观性 B 风险与机会的共生性 C 风险因素的放大性 D 风险损失的不均等性

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期货市场的风险与现货市场的风险相比具有放大性的特征，主要有（）原因。

A 期货交易实行保证金制度 B 期货交易是双向交易 C 期货交易采用T+0制度 D 期货交易可采取对冲交易方式了结合约

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