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第十一章 互换
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互换种类不同，其管理的风险也不相同，货币互换主要用于管理（ ）。
A 利率风险 B 汇率风险 C 商品价格风险 D 股票或股票组合风险
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A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个
A 6M-LIBOR+25 B 6% C 6.25% D 等6M-LIBOR确定后才行
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传统利率互换的常见期限不包括（ ）。
A 2个月 B 1年 C 10年 D 30年
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市场向A、B公司提供的借款利率见图，A公司有1000万英镑借款需求，B公司有规模相当的美元借款需求，英镑兑美元汇率为1.3766。进行互换，如果双方平分收益，且
A 3.3%，2.7% B 2.7%，3.3% C 3.9%，3.3% D 3.3%，3.9%
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下列有关货币互换与外汇掉期的说法，错误的是（ ）。
A 对于外汇掉期，在协议开始（前端起息日）和协议到期（后端起息日），使用的汇率不同，分别称为前端掉期全价和后端掉期全价 B 货币互换在协议开始和协议到期之间，涉及多期利息交换 C 外汇掉期只进行一前一后的本金买卖，不交换利息，中间没有现金流 D 货币互换协议开始时间可以是即期，也可以是远期
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我国银行间市场互换常用的浮动利率有（ ）。
A 7天回购（7drepo）利率 B 隔夜Shibor（o/nShibor） C 3个月Libor D 3个月Euribor
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利率互换时，我国银行间市场交易系统提供（ ）报价方式。
A 公开报价 B 双向报价 C 对话报价 D 分散报价
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A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个
A 对其面临的利率风险进行了对冲 B 仍面临利率风险 C 失去了利率下跌的潜在收益 D 仍然保留了了利率下跌的潜在收益
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利率互换的目的有（ ）。
A 降低融资成本 B 管理利率风险 C 构建结构化产品 D 提高资产收益
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下列关于固定换浮动的利率互换的描述中，正确的是（ ）。
A 收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方 B 收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为买方 C 固定换浮动是最基本、最常见的利息交换形式，即一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算 D 利率互换由于本金和规模相同，所以互换时不用交换本金，只交换利息，未来现金流是交易双方利息的交换
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第六章 利率期货 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第九章 期权 第十章 远期合约 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制