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第六章 利率期货
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买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货，待基差（ ）平仓获利。
A 走强 B 走弱 C 为零 D 不变
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买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（ ）待价差恢复后，同时平仓获利。
A 卖出高价合约的同时买入低价合约 B 买入高价合约的同时卖出低价合约 C 同时买入高价与低价合约 D 同时卖出高价与低价合约
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某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出（ ）手国债期货合约。
A 78 B 88 C 98 D 108
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某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（ ）。
A 盈利1550美元 B 亏损1550美元 C 盈利1484.38美元 D 亏损1484.38美元
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下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（ ）。
A 计算隐含回购利率 B 计算全价 C 计算市场期限结构 D 计算远期价格
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若投资者预期市场利率下降，债券价格将会上涨，便可选择（ ）。
A 空头策略 B 多头策略 C 牛市策略 D 熊市策略
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我国10年期国债期货合约的报价方式为（ ）。
A 一元净价报价 B 十元净价报价 C 百元净价报价 D 千元净价报价
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我国5年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为（ ）。
A ±1.2％ B ±1.3％ C ±2％ D ±3％.
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单选
我国10年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为（ ）。
A ±1.2％ B ±1.3％ C ±2％ D ±3％
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多选
下列关于经济周期对市场利率的影响的说法中，正确的是（ ）。
A 在经济周期的不同阶段，商品市场的供求关系会发生的变化，财政政策和货币政策会随之作出相应调整，对市场利率水平产生影响 B 在经济周期的不同阶段，资金市场的供求关系会发生的变化，财政政策和货币政策会随之作出相应调整，对市场利率水平产生影响 C 紧缩性的货币政策，削减货币供应增长速度，市场利率将下降 D 紧缩性的货币政策，削减货币供应增长速度，市场利率将上升
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第九章 期权 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制