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第六章 利率期货
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某日，某投资者认为未来的市场利率将走低，于是以94．500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后，该期货合约价格涨到95．600，投资者以
A 45 B 50 C 55 D 60
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麦考利久期通常以（ ）为单位。
A 天 B 月 C 季度 D 年
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国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（ ）确定。
A 交易所 B 多空双方协定 C 空头 D 多头
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下列选项中关于转换因子说法不正确的是（ ）。
A 可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1 B 转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变 C 交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子 D 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
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（ ）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利。
A 买入基差策略 B 多头策略 C 卖出基差策略 D 空头策略
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中国金融期货交易所5年期国债期货合约标的面值为（ ）元。
A 1万 B 10万 C 100万 D 1000万
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最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债，一般用（ ）来衡量。
A 隐含回购利率 B 显性回购利率 C 市场利率 D 固定利率
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2013年9月6日，国内推出（ ）年期国债期货交易。
A 1 B 3 C 5 D 10
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我国5年期国债期货合约的报价方式为（ ）。
A 一元净价报价 B 十元净价报价 C 百元净价报价 D 千元净价报价
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下列属于买入国债基差的策略的是（ ）。
A 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利 B 买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利 C 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利 D 卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第九章 期权 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制