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第六章 利率期货
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转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间处在一直变动状态。（ ）
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用国债交割净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价），该价格为可交割国债的出让价格，也称发票价格。
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在一揽子可交割国债的交割制度下，剩余期限在一定范围内的国债都可以参与交割。（ ）
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国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。（ ）
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预期市场利率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。（ ）
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在国债期货交易中，当国债期货同一品种、不同交割月合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。（ ）
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根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。（ ）
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如果债券收益率曲线出现平坦化或陡峭化的变动，不同期限国债期货品种之间的价差就会存在高估或低估的情形，从而出现跨品种套利机会。（ ）
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久期法具体可分为麦考利久期和修正久期。（ ）
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市场中常用的“久期”指的是修正久期，约等于到期收益率变化1%（100个基点）时，债券价格变动的百分比。（ ）
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第九章 期权 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制