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第六章 利率期货
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在大类资产配置中，国债期货可以作为债券资产的补充进行替代投资，在资产配置中有明显优势。具体包括（ ）。
A 替代卖出现券，管理配置成本风险 B 替代买入现券，管理配置成本风险 C 替代买入现券，管理组合跌价风险 D 替代卖出现券，管理组合跌价风险
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当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（ ）。
A 投资者可以买入短期国债期货 B 投资者可实现“买入收益率曲线”套利 C 投资者可以卖出短期国债期货 D 投资者可实现“卖出收益率曲线”套利
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常见的确定国债期货套期保值比率的方法有（ ）。
A 基期法 B 久期法 C 基点价值法 D 免疫策略
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我国推出的国债期货品种有（ ）年期国债期货。
A 1 B 5 C 10 D 100
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我国10年期国债期货合约的合约月份包括（ ）月。
A 3 B 6 C 9 D 12
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国债期货套利包括（ ）。
A 国债期货合约间价差套利策略 B 国债现货合约间价差套利策略 C 期现套利策略 D 多空套利策略
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下列关于利率对不同期限的债券的影响，正确的是（ ）。
A 当市场利率上升时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅 B 当市场利率下降时，长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅 C 当市场利率下降时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅 D 当市场利率上升时，长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅
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下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。
A 5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 B 5年期国债和5年期国债间的跨品种套利 C 10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 D 10年期国债和10年期国债间的跨品种套利
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国债期货买入套期保值适用的情形有（ ）。
A 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升 B 按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加 C 资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降 D 利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升
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做多国债基差，即投资者认为基差会走强，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（ ），待基差走强后分别平仓获利。
A 买入国债期货 B 买入国债现货 C 卖出国债现货 D 卖出国债期货
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第九章 期权 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制