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第六章 利率期货
判断
对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。（ ）
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判断
一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要小于期限短的债券对利率变动的敏感程度。（ ）
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判断
目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是短期国债期货。（ ）
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判断
我国2年期、5年期和10年期国债期货合约均采用百元净价报价和交易。（ ）
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判断
我国5年期和10年期国债期货合约到期均进行实物交割。（ ）
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判断
国债期货理论价格=国债现货价格+国债持有成本=国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）。（ ）
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判断
国债期货投机是指基于对未来市场利率和债券价格趋势性变动的预期，利用期货交易的杠杆效应，通过买入或卖出国债期货合约，持有多头或空头头寸，以期从期货价格变动中博取风
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判断
按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为多头策略和空头策略。（ ）
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第九章 期权 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制