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第九章 期权
判断
假设标的资产价格不受无风险利率影响，即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格，若无风险利率提高，看涨期权的价格应该会提高，而看
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期权的时间价值与执行价格和标的物市场价格的相对差额成正向关系。（ ）
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实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，实值看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）
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标的资产价格的波动率越高，美式期权的时间价值就越大。（ ）
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利率不能够影响期权的价值。（ ）
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期权的执行价格与标的资产价格之间的相对差额，不仅决定内涵价值，而且影响时间价值。（ ）
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虚值期权，也称期权处于虚值状态，是指内涵价值等于0，而且标的资产价格不等于期权的执行价格的期权。（ ）
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虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，虚值看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。（ ）
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看涨期权的执行价格远远高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远低于标的资产价格，称为深度虚值期权。（ ）
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剩余期限长的欧式期权的价格不一定高于剩余期限短的欧式期权的价格。（ ）
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第六章 利率期货 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制