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当前位置：首页 > 期货从业资格 > 期货基础知识 >
第九章 期权
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关于买进看跌期权的说法（不计交易费用）正确的有（ ）。
A 看跌期权的买方的最大损失是权利金 B 看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金 C 当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利 D 当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
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某投资者在2月份以50点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看涨期权，同时，他又以30点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指
A 2050点 B 2030点 C I970点 D 1950点
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卖出看跌期权可以应用在下列哪些场景中?（ ）
A 赚取期权价差收益 B 获取权利金收益 C 履约平仓标的资产空头头寸 D 履约买进标的资产
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价差期权策略非常丰富，包括（ ）等策略。
A 牛市价差 B 熊市价差 C 蝶式价差 D 日历价差
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不定项选择题 某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为
A 9400 B 9500 C 11100 D 11200
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下面有关资产或无支付期权的说法，正确的是（ ）。
A 要么按资产价格支付，要么0支付 B 看涨期权到期时，若资产价格高于某一特定水平，期权持有者获得一单位资产价格，否则将不获任何支付 C 看跌期权到期时，若资产价格低于某一特定水平，期权持有者获得一单位资产，否则将不获任何支付 D 属于数值期权
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20个世纪90年代以来，市场上出现了很多收益风险特征区别于普通期权的非标准化期权，统称为奇异期权，市场上常见的类型有（ ）。
A 路径依赖期权 B 多因素期权 C 时间依赖型期权 D 极值依赖期权
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按照计算基础价格的不同，亚式期权可分为（ ）。
A 平均价期权 B 中间价期权 C 最低价期权 D 平均执行价格期权
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下列属于路径依赖型期权的是（ ）。
A 亚式期权 B 呼叫期权 C 阶梯形期权 D 棘轮期权
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以下属于多因子期权的是（ ）。
A 一篮子期权 B 交换期权 C 差价期权 D 彩虹期权
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第六章 利率期货 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制