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第九章 期权
判断
买进看跌期权的最大风险是损失是无限大的。（ ）
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判断
与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权规避标的资产价格下跌风险的资金占用可能更少。（ ）
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判断
期权价格上涨值通常不会超过标的资产价格上涨值，但期权价格涨跌幅可能远远超过标的资产价格涨跌幅。所以，购买期权的资金收益率可能远远超过标的资产收益率，这便是期权的
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判断
卖出期权会得到权利金，但需要缴纳保证金，所以卖出期权的资金投入应该是保证金占用，而保证金通常会高于权利金，投资收益率是期权平仓收益或权利金收入与保证金占用的比率
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判断
价差期权策略是指由类型相同的两个或多个期权头寸（即使用看涨期权或看跌期权）、采用不同的交易方向（即买入和卖出）构建。（ ）
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判断
多头蝶式价差期权在标的资产价格大幅波动时亏损，小幅波动或价格不变时盈利，但盈利和亏损均有限。（ ）
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判断
即使标的物价格下跌，卖出看跌期权也不会带来损失。（ ）
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判断
看跌期权的损益平衡点为：标的物的市场价格=执行价格-权利金。（ ）
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判断
客户丙是看跌期权的买方，他通过对市场价格变动的分析，认为标的物价格较大幅度下跌的可能性大，所以，他买入看跌期权，并支付一定数额的权利金。（ ）
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判断
交易所期权开仓买入，可以开仓买入看涨期权，也可以开仓买入看跌期权。（ ）
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第六章 利率期货 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制