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第九章 期权
判断
标的资产不支付红利时，与美式期权相同，剩余期限越长，欧式看涨期权的价格也应该越低。（ ）
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判断
期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理，当期权市场价格低于价格下限时，预示着期权价格被低估，可据此构建相应的无风险套利策略（不考虑交易成本）。（ ）
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判断
看涨期权和看跌期权平价关系的决定依据是无套利均衡原理，如果看涨期权和看跌期权的价格关系不满足平价关系式时存在无风险套利机会。（ ）
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判断
欧式期权和美式期权相同，期权有效期越长，期权价值越大。（ ）
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一般来说，期权的执行价格与市场价格的相对差额越大，则时间价值也越大；反之，差额越小，则时间价值越小。（ ）
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判断
波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（ ）
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判断
虚值期权的内涵价值为负。（ ）
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判断
看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。（ ）
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判断
平值期权和虚值期权的时间价值大于等于零。（ ）
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判断
在不考虑交易费用的情况下，处于实值状态的美式期权的时间价值总是小于等于零。（ ）
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热门试卷
第一章 期货及衍生品概述 第二章 期货市场组织结构 第三章 期货合约与期货交易制度 第四章 套期保值 第五章 投机与套利 第六章 利率期货 第七章 外汇衍生品 第八章 股指期货 第十章 远期合约 第十一章 互换 第十二章 期货及衍生品价格分析 第十三章 期货市场监管与风险控制