判断

假设标的资产价格不受无风险利率影响,即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格,若无风险利率提高,看涨期权的价格应该会提高,而看跌期权的价格应该会降低。( )

1 对
0 错

正确答案
1
查看解析

相关试题

刷题小程序
期货基础知识题库小程序
热门试卷