首页
考研
建筑类
医学类
金融类
财会类
教师类
学历提升
网校课程
当前位置：首页 > 期货从业资格 > 期货投资分析 >
第六章 国债期货及衍生品分析与应用
多选
下列选项中，（ ）是影响国债期货价格的因素。
A 流动性 B 供需关系 C 宏观政策 D 市场情绪
详情
多选
以下哪些投资者是国债市场的主要参与者？（ ）
A 商业银行 B 广义基金 C 证券公司 D 保险公司
详情
多选
利率衍生品依据其（ ）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。
A 高杠杆 B 交易成本低 C 流动性好 D 违约风险小
详情
多选
下列选项中，属于非可交割券的有（ ）。
A 剩余期限过短的国债 B 浮动附息债券 C 央票 D 剩余期限过长的国债
详情
多选
关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（ ）。
A 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲 B 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权 C 利用国债期货通过beta来整体套期保值信用债券的效果相对比较好 D 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
详情
多选
实务中常用的确定国债期货套期保值比率的方法有（ ）。
A Delta中性法 B 基点价值法 C 久期中性法 D Gamma中性法
详情
多选
在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（ ）。
A 国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1 B 国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1 C 国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1 D 国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
详情
多选
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期，下列表述正确的有（ ）。
A 收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A B 收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B C 收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A D 收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，买入基差交易的收益增加
详情
多选
国债期货基差交易的利润来源主要来自（ ）。
A 基差变化 B 持有收益 C 仓储费用 D 持有成本
详情
多选
利用收益率曲线进行套利的步骤包括（ ）。
A 确定进行跨合约套利的期货组合 B 确定期货套利的对冲比例 C 对套利头寸对冲比例进行动态调整 D 结束套利，评估套利收益
详情
刷题小程序
期货从业资格题库小程序
热门试卷
第一章 宏观经济分析与指标 第二章 期货及衍生品定价 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理