图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期，下列表述正确的有（ ）。

A 收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A

B 收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B

C 收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A

D 收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，买入基差交易的收益增加