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第六章 国债期货及衍生品分析与应用
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4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100．11元买入面值1亿元的“13附息国债05”现券，同时以97．38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，
A 40 B 35 C 45 D 30
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国债基差交易的空头从基差 _____ 中获得利润，由于做空现券，持有收益可能为 _____ 。（ ）
A 缩小；负 B 缩小；正 C 扩大；正 D 扩大；负
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决定国债期货与现券之间的套利机会的是（ ）的大小。
A 基差 B 转换因子 C 可交割债券 D 最便宜可交割
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假设5年期国债期货某合约价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子为1.0500，则该国债期货的基差为（ ）元。
A 0.3471 B 0.3645 C 5.1700 D 10.1200
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以下哪项不是目前我国可交易的国债期货品种？（ ）
A 2年期合约 B 5年期合约 C 7年期合约 D 10年期合约
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卖出基差交易与买入基差交易相比，卖出基差交易风险更（ ），获利更（ ）。
A 小；困难 B 大；容易 C 小；容易 D 大；困难
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最早在场外市场交易的利率期权是（ ）。
A 利率上限期权 B 利率下限期权 C 利率买权 D 利率卖权
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下列关于利率双限期权的表述，有误的是（ ）。
A 利率双限期权又称利率上下限期权 B 利率双限期权中，利率上限期权和利率下限期权的到期日不同 C 利率双限期权中，上限的执行利率比下限的执行利率高 D 利率双限期权的目的是确保支付与指定的市场利率介于两个上下限水平之间
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购买一个利率双限期权意味着（ ）。
A 在买进一个利率上限期权的同时，买进一个利率下限期权 B 在卖出一个利率上限期权的同时，买入一个利率下限期权 C 在买进一个利率上限期权的同时，卖出一个利率下限期权 D 在卖出一个利率上限期权的同时，卖出一个利率下限期权
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不定项选择题 甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期还本付息。由于担心利率上行而增加融资成本，
A 8.625 B 8.125 C 8 D 7.625
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第一章 宏观经济分析与指标 第二章 期货及衍生品定价 第三章 统计与计量分析 第四章 商品期货及衍生品分析与应用 第五章 股指期货及衍生品分析与应用 第七章 外汇期货及衍生品分析与应用 第八章 场外衍生品 第九章 结构化产品 第十章 衍生品业务风险管理