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期货从业《期货投资分析》模考试卷10
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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。
A 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数 B 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样 D 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
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美国商务部经济分析局(BEA)分别在（ ）月公布美国GDP数据季度初值。
A 1 B 4 C 7 D 10
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临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。
A 虚值期权 B 实值期权 C 平值期权 D 深度虚值期权
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持有成本理论是由（ ）于1983年提出的。
A 康奈尔 B 弗伦奇 C 约翰考克斯 D 斯蒂芬罗斯
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在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。
A 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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情景分析中的情景包括（ ）。
A 人为设定的情景 B 历史上发生过的情景 C 市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景 D 在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
A 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数 B 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样 D 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
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基差买方管理敞口风险的主要措施包括( )。
A 一次性点价策略，结束基差交易 B 及时在期货市场进行相应的套期保值交易 C 运用期权工具对点价策略进行保护 D 分批点价策略，减少亏损
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指数化产品策略的核心内容为（ ）。
A 如何选择指数 B 如何创造收益 C 如何复制指教 D 如何界定跟踪误差的业绩评价
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不定项选择题 2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。点价交易中，该电缆厂可能遇到的风险是（
A 市场流动风险 B 交易对手风险 C 财务风险 D 政策风险
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