期货从业《期货投资分析》预测卷2

单选

根据判断，下列相关系数的数值有误的是（）。

A 1.25 B -0.86 C 0 D 0.78

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投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产的

A 8.5 B 13.5 C 16.5 D 23.5

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当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数

A 【3293，3333】 B 【3333，3373】 C 【3412，3452】 D 【3313，3353】

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指数化投资是一种被动型的投资策略，其最终目的为达到优化投资组合（）。

A 与市场基准指数的跟踪误差最小 B 收益最大化 C 风险最小 D 收益稳定

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联合国粮农组织公布，2019年11月世界粮食库存消费比降至21%。其中“库存消费比”是指（）的百分比值。

A 期末库存与当期消费量 B 期初库存与当期消费量 C 当期消费量与期末库存 D 当期消费量与期初库存

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（）是指将一组数据按照从小到大的顺序排序后，处于该组数据中间位置的数值。

A 方差 B 中位数 C 平均数 D 四分位数

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单选

衍生品市场的投机交易方式日益多元化，包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化交易等。其中的波动率交易（）。

A 最常使用的工具是期权 B 通常只能做空波动率 C 通常只能做多波动率 D 属于期货价差套利策略

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下列选项中，属于敏感性分析的是（）。

A 股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40％，则组合净值仅下跌5％ B 当前“15附息国债16”的久期和凸性分别是8.42和81.32 C 在随机波动率模型下，“50ETF购9月3.10”明日的跌幅为95％的可能性不超过70％ D 若利率下降500个基点，指数下降30％，则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损

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在得到ARMA模型的参数后，应对参数的估计结果进行诊断与检验，其中参数估计的显著性检验通过（）完成，而残差序列的随机性是用（）完成。

A F检验；Q检验 B t检验；F检验 C F检验；t检验 D t检验；Q检验

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单选

某资产管理机构发行了—款具有保本结构的权益类结构化产品，该产品的主要条款如表所示：假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，为了保证产品能够实现完全保本

A 95 B 95.3 C 95.7 D 96.2

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