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期货从业《期货投资分析》模考试卷10
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在利率市场中，下列说法正确的是（ ）。
A 利率互换交易中固定利率的支付者成为互换买方，或互换多方 B 固定利率的收取者成为互换买方，或互换多方 C 如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益 D 互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以是买方也可以是卖方。
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对期货价格的宏观背景分析主要关注（ ）。
A 经济增长 B 物价稳定 C 充分就业 D 国际收支平衡
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下列关于Rho的性质说法正确的有（ ）。
A 看涨期权的Rho,是负的 B 看跌期权的Rho是负的 C Rho随标的证券价格单调递增 D 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
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一个完整的投资决策流程一般包括()等几个方面。
A 战略资产配置 B 战术资产配置 C 组合构建或标的选择 D 风险管理和绩效评估
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下列关于季节性分析法的说法正确的包括（ ）。
A 适用于任何阶段 B 常常需要结合其他阶段性因素做出客观评估 C 只适用于农产品的分析 D 比较适用于原油和农产品的分析
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通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合。包括有（ ）。
A 改变资产配置 B 投资组合的再平衡 C 现金管理 D 久期管理
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外汇储备主要用于（ ）。
A 购买国外债券 B 干预外汇市场以维持该国货币的汇率 C 清偿国际收支逆差 D 提升本国形象
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程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括（ ）。
A 风险控制 B 数据处理 C 交易信号 D 指令执行
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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。
A 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数 B 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样 D 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
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下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。
A 无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
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