期货从业《期货投资分析》模考试卷10

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不定项选择题考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和

A 9.51 B 8.6 C 13.38 D 7.45

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不定项选择题某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则:CIF报价为升

A 75 B 60 C 80 D 25

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不定项选择题某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为

A 在11200之下或11500之上 B 在11200与11500之间 C 在10400之下或在12300之上 D 在10400与12300之间

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不定项选择题国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松

A 0.84 B 0.89 C 0.78 D 0.79

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不定项选择题某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%

A 49065万元 B 2340万元 C 46725万元 D 44385万元

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不定项选择题某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧

A 公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元 B 公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元 C 此时人民币/欧元汇率低于0.1190 D 公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元

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不定项选择题假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的

A 0.22 B 0.36 C 0.27 D 0.45

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不定项选择题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点，那么当前合约价

A 12.5美元 B 12.5欧元 C 13.6欧元 D 13.6美元

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不定项选择题 2005年，铜加工企业为对中铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格

A -20 B -40 C -100 D -300

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不定项选择题 2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8685，应付利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.3

A 0.17 B -0.11 C 0.11 D -0.17

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