初级银行从业资格《风险管理》押题卷4

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经过多年努力，某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产结构更加合理，该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高级方法计量资本，下列表述正确的有（）。

A 高级方法能够更加敏感、准确地反映该行的风险水平 B 商业银行采用高级方法的实施成本相对较高 C 该商业银行采用高级方法可适度降低风险加权资产 D 高级方法实施不需要事先获得监管核准 E 对中小规模银行而言，采用高级方法可以节约成本

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市场风险管理政策应当与银行的（）相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合监管关于市场风险管理的有关要求。

A 规模 B 规章制度 C 风险特征 D 业务性质 E 复杂程度

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下列商业银行操作风险管理和控制措施中，（）属于风险缓释措施。

A 业务连续性管理计划 B 实行强制休假制度 C 购买商业保险 D 计提风险损失准备 E 调整业务规模

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下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（）。

A 通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况 B 所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论 C 体现了非线性资产的凸性 D 计算效率较高 E 考虑到了波动性随时间变化的情形

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下列定义正确的有（）。

A 正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还 B 关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 C 次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失 D 可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失 E 损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

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压力测试作用主要包括（）。

A 关注新产品或新业务带来的潜在风险 B 支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流 C 对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理"尾部"风险，对模型假设进行评估 D 协助银行制定改进措施 E 评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据

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风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立“限额必须严格遵守”的原则。超限额报告应包含（）等内容。

A 超限额的程度 B 发生原因 C 可能持续的时间 D 相关建议 E 解决的时间表

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法人客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。

A 客户现金流状况恶化 B 关键的人事变动 C 公司业务性质改变 D 存款账户余额下降 E 主要产品供应商流失

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下列关于资产到期日管理的说法，正确的有（）。

A 在到期日管理中，银行需要控制资产的到期日结构，特别是控制与负债的期限错配程度 B 流动性的到期日管理常常用来应对中长期的结构性流动性风险 C 短期资产具有更强的流动性，但往往具有较低的收益率 D 活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的 E 银行必须在流动性和收益性之间取得平衡，将符合银行特性的风险取向以风险容忍度等方式公布出来，在银行内部取得共识

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授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（）。

A 行业 B 产品 C 风险等级 D 担保 E 国家信用风险

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