初级银行从业资格《风险管理》预测卷4

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以下说法中不正确的是()。

A 违约频率是事后的检验结果 B 违约概率和违约频率不是同一个概念 C 违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D 违约概率是分析模型作出的事前预测

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内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

A 事前防范 B 事前审查 C 事前调查 D 前期防范

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期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。

A 在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物 B 在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约 C 美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D 美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的

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某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于()。

A 25％ B 32％ C 40％ D 80％

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关于久期缺口的说法，错误的是()。

A 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 B 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱 C 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 D 当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

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以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。

A Riskcalc模型 B 生存率模型 C CreditMonitor模型 D KPMG风险中性定价模型

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我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。

A 《企业会计准则》 B 《商业银行市场风险管理指引》 C 《商业银行资本充足率管理办法》 D 《商业银行压力测试指引》

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假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单

A CVaR3 B C·CVaR3 C C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)

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定期压力测试至少()年一次。

A 半 B 1 C 2 D 3

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管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。

A 数量、复杂性、及时性 B 运行速度、复杂性、便捷性 C 质量、数量、及时性 D 质量、及时性、便捷性

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