初级银行从业资格《风险管理》预测卷4

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()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

A 市场价值 B 公允价值 C 名义价值 D 市值重估

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下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。

A 风险对冲不能用于管理信用风险 B 风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险 C 风险对冲中市场对冲又称为残余风险 D 风险对冲关键在于对冲比率的确定

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下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

A 维持现有的红利水平 B 零容忍度类指标 C 收益类指标 D 资本类指标

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当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。

A 小于 B 等于 C 大于 D 不确定

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一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A 标准法 B 替代标准法 C 高级计量法 D 流程分析法

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商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。

A 久期缺口 B 现金缺口 C 融资缺口 D 信贷缺口

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下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。

A 使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境 B 防止信贷萎缩，增强资本的流动性 C 增强盈利能力，改善商业银行收入结构 D 分散商业银行过度集中的信用风险

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()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

A 企业文化 B 风险文化 C 保险文化 D 管理文化

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在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。

A 最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 B 最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 C 最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足 D 最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

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在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是()。

A 所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常 B 行业竞争力及替代性分析 C 行业的成本及盈利性分析 D 行业监管政策和有关环境分析

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