初级银行从业资格《风险管理》预测卷6

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根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立 B 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行 C 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门 D 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

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某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。

A 不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降 B 不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资 C 合理，企业可以用利润来偿还贷款 D 合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入

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商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A 市场风险承担部门 B 市场风险管理部门 C 内部审计机构 D 外部审计机构

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商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（）

A 内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B 内部操作风险损失数据；外部数据 C 业务经营环境；外部数据 D 业务经营环境；内部控制因素

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在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。

A 将风险偏好与战略规划有机结合 B 向业务条线和分支机构传导 C 持续地监测与报告 D 充分考虑股东的期望

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表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。表3—1 已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损

A 75 B 84．5 C 35 D 81．3

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（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。

A 完善的公司治理机构 B 健全的内部控制机制 C 有效的风险管理策略 D 风险管理信息系统

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假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可

A 8．3％ B 7．3％ C 9.5％ D 10％

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外部人员的故意欺诈属于（）风险。

A 不完善或有问题的内部程序 B 系统缺陷 C 人员因素 D 外部事件

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商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为

A 贷款审批人 B 贷款企业 C 专业调查机构 D 商业银行

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