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初级银行从业资格《风险管理》预测卷6
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假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
A 200 B 800 C 1000 D 1400
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信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（ ）。
A 死亡率模型 B 1ogit模型 C 线性概率模型 D 线性辨别模型
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关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。
A 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
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下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（ ）。
A 在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级 B 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 C 客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 D 债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
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用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。
A 违约概率 B 非预期损失 C 预期损失 D 风险价值
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下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。
A 风险价值与损失的任何特定事件相关 B 风险价值是即将发生的真实损失 C 风险价值是指可能发生的最大损失 D 风险价值并非是指可能发生的最大损失
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（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A 历史模拟法 B 方差一协方差法 C 压力测试法 D 蒙特卡罗模拟法
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下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（ ）。
A 是一种结构化模拟的方法 B 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 C 考虑到了波动性随时间变化的情形 D 模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持
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下列各项中，（ ）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。
A 主权、公共企业、多边开发银行 B 外部评级在A-级及以上的法人 C 内部评级的违约概率在B+级以上的组织 D 虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人
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关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（ ）。
A 信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生 B 除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销 C 在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止 D 允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失
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