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目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。
A Credit Metrics模型 B 死亡率模型 C Credit Risk+模型 D KPMG模型 E Credit Portfo1io View模型
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下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别( )
A 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动 B 商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失 C 银行员工窃取客户账户资金 D 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金 E 网上支付系统遭受黑客攻击,造成千万名用户的账户资料被盗
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商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括( )。
A 火灾 B 内部盗窃 C 外部欺诈 D 设备瘫痪 E 交易差错
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商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。
A 计算资产组合可能产生的最高收益 B 识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C 对市场风险VaR值的准确性进行验证 D 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 E 协助银行制定改进措施
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风险水平类指标主要包括( )。
A 流动性风险指标 B 正常贷款迁徙率 C 信用风险指标 D 市场风险指标 E 操作风险指标
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商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内,( )的构成状况。
A 现金流人与现金流出 B 长期资产数量与长期负债数量 C 敏感性资产数量与敏感性负债数量 D 到期资产与到期负债 E 流动性资产数量与流动性负债数量
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商业银行的风险对冲可以分为( )。
A 自我对冲 B 一般对冲 C 市场对冲 D 特殊对冲 E 内部对冲
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如果上表中所示年份为2016年,按照2016年的央行备付金管理规定,下列表述正确的有( )。
A 如果6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元,则为违规 B 6月5日央行备付金账户-30亿元不违规 C 6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规 D 按照央行的监管频度,上表中总行平均备付率应是按旬计算 E 按照央行的监管濒度,上表中总行平均备付金是72.10亿元?
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下列对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,降低流动性风险的方法有( )。
A 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化 B 在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备 C 控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日 D 以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散 E 制定风险集中限额,监测日常遵守的情况?
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商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据可分为( )。
A 市场数据 B 交易数据 C 头寸数据 D 模型的假设和参数 E 相关参考数据 F
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