初级银行从业资格《风险管理》预测卷3

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可用来简化协方差矩阵的方法有()。

A 对角线模型 B 因子模型 C 历史模拟法 D 解析模型 E 仿真模型 F

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以下对风险的理解，正确的有()。

A 风险就相当于损失 B 风险是收益的概率分布 C 风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性 D 风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态 E 金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失 F

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我国商业银行信用风险监管指标包括()。

A 不良资产率 B 商业银行总的流动性需求 C 贷款损失准备充足率 D 单一客户授信集中度 E 预期损失率

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关于战略风险管理的说法，正确的有()。

A 强化了商业银行对潜在威胁的洞察力 B 有助于将风险挑战转变为成长机会 C 不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险 D 能最大限度地避免经济损失 E 减少法律争议、诉讼事件

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风险评级应当遵循的原则包括()。

A 全面性 B 可靠性 C 系统性 D 持续性 E 审慎性

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核心雇员流失的风险具体体现为()。

A 核心员工的知识／技能缺乏 B 缺乏足够后援／替代人员 C 关键信息缺乏共享和文档记录 D 缺乏岗位轮换机制 E 核心员工超越授权的活动 F

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以下关于商业银行客户评级／评分验证的说法，正确的有()。

A 验证是一个循环过程 B 验证是商业银行优化内部评级的重要手段 C 验证的流程要在验证设计和实施部门审阅 D 验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅 E 《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释

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以下论述正确的有()。

A 零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感 B 零售存款客户和公司机构存款人对银行信用和利率水平都很敏感 C 公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感 D 零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感 E 公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感 F

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商业银行的整体风险控制环境包括()。

A 公司治理 B 连续经营 C 内部控制 D 合规文化 E 信息系统

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假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头100，美元多头150，英镑多头200，澳元50，卢布100。则下列关于三种方法计算总外汇敞口头寸，正确的有()。

A 累计总敞口头寸计算：100+150+200+50+100=600 B 净总敞口头寸计算：(50+100+100)-(150+200)=-100 C 净总敞口头寸计算：(150+200)-(100+50+100)=100 D 短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为250 E 短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为350

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