初级银行从业资格《风险管理》模拟卷5

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下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

A 根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种 B 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D 内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露

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下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。

A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 B 风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 C 商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 D 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

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以下有关资本的说法错误的是( )。

A 经济资本是一种虚拟的资本 B 经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本 C 监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势 D 属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量

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期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。

A 美式期权 B 欧式期权 C 平价期权 D 价内期权

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( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A 信用风险识别 B 信用风险计量 C 信用风险监控 D 信用风险报告

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商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。

A 负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段 B 被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段 C 资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段 D 资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

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A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类

A 15％ B 25％ C 50％ D 100％

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假定股票市场1年后可能出现五种情况。每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

A 18．25％ B 27．25％ C 11．25％ D 11．75％

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下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是( )。

A 不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 B 不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 C 不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D 双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

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某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易

A 重新定价风险 B 收益率曲线风险 C 基准风险 D 期限错配风险

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